Simulación De Modelos Financieros – Machain – Alfaomega

¿Cuál es la rentabilidad esperada de un proyecto de inversión? ¿Cuál debería ser la política óptima de mantenimiento de una máquina? ¿Cuál es el tiempo esperado de un proceso de producción? ¿Cómo determinar la forma óptima de invertir en el mercado de capitales? ¿Cuál es la política óptima de inventarios a mantener? ¿Cuál es el riesgo de pérdida que enfrenta un portafolio de inversión? ¿Cómo deben asignarse las tareas de un determinado proceso? ¿Cómo pronosticar las ventas futuras de una empresa? ¿Cuánto tiempo se debe esperar al realizar una cola? ¿Cuánto vale una compañía? ¿Cómo incluir el riesgo de default en la valuación de un bono? ¿Cuál será el precio de una acción en el futuro? ¿Cuál es el mix óptimo de producción? ¿Cómo valorar una opción financiera? Preguntas como las anteriores surgen a diario entre gerentes de administración, finanzas, comercialización y producción, analistas financieros y consultores de empresas.
Esta obra intenta dar respuesta a estos y muchos otros interrogantes, recurriendo a una de las herramientas cada vez más difundidas para resolver problemas sujetos a riesgo e incertidumbre: la simulación de “Montecarlo”. De la mano del autor y creador, se introduce la herramienta SimulAr®, software de libre distribución con gran aceptación mundial utilizado para tal fin y el cual trabaja como complemento Microsoft Excel©.

Contenido
Presentación
Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre
Conceptos elementales de estadística
Medidas de posición y de dispersión
Distribuciones de probabilidad discreta
Distribuciones de probabilidad continua
Números aleatorios
Análisis de sensibilidad tradicional
Introducción a la simulación de Montecarlo
Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software Simular
Utilizando de información histórica para determinar distribuciones de probabilidad
Técnicas de pronóstico y predicción
Análisis de optimización y simulación
Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones
Otros más…